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선물옵션 볼린져 밴드 매매전략

 

볼린져 밴드(Bollinger Band) 매매 기법

 

 

 개요

 

• - Bollinger Band는 Moving average envelopes과 유사하다. 차이점은 Envelops은 이동평균의 위/아래에서 고정된 비율로 그려지는데 반해 Bollinger Band는 이동평균의 위/아래에서 표준편차(Standard Deviation) Level로 그려진다. JOHN BOLLINGER가 개발했으면 표준편차(Standard deviation)로 시장변동성을 측정하는 방법이기 때문에 이 밴드는 시장의 상태에 따라(즉 변동성이 강한 장에서는 넓어지며 침체기에서는 수축된다) 스스로 고쳐 진다. Moving average envelops에서처럼 Bollinger Band의 기본적인 해석은 가격이 밴드의 위와 아래에 존재하려는 경향이 있다는 것이다. Bollinger Band의 구별되는 특징은 밴드간의 간격이 시장 변동성에 따라 다양하다는 것이다.
• - 가격의 변동성을 고려하여 폭이 정해 진다는 의미는 정규 분포를 하는 연속적인 데이터의 95%가 평균으로부터 표준표차의 + - 2배내에 위치하게 된다는 원리를 이용하여 주어진 기간의 이동 평균선으로부터 같은 기간의 표준표차의 + - 2배내에 대부분의 가격이 포함된다는 것 을 의미한다.
• - 급격한 가격 변화기간동안(즉 시장변동성이 큰 기간에) 밴드는 포용성을 위해 더 넓어지게 되고 시장변동성이 낮은 기간동안 가격을 포함하기 위한 밴드는 좁아진다.
• - JOHN BOLLINGER는 Bollinger Band를 산출 할 때 쓰는 최적 함수중 산출 기간은 20 일이라는 기간과 비율은 표차 2를 쓰는 것이 가장 바람직하다고 하며 대부분의 Bollinger Band 사용자들은 표차 2는 그대로 쓰고 있으나 산출 기간만 시장 상황에 따라 최적화 과정을 통해 변형시켜 이 Bollinger Band 매매 기법을 활용하고 있다.
• - Bollinger Band는 일반 밴드 기법과는 달리 시장 가격의 변동성에 따라 채널의 폭을 증감시켜 시장의 흐름 및 지지선, 저항선을 판단하는 지표로 활용되므로 가격이 크게 움직이는 기간에서는 채널의 폭이 커지고 가격이 횡보 할때는 좁아지는 특성을 갖고 있다.
• - 이 분석방법은 가격이 상향밴드를 돌파한다면 추세가 형성되었다고 판단, 매수 포지션을 취하는 매매 전략을 구사할 수 있다. 원래는 상향 밴드를 치면 과매수로 판단하지만 이 밴드 기법은 폭의 증감이 이루어지므로 일단 추세가 형성되기 시작하면 상향 밴드선이 가격과 함께 움직이게 되는 점을 이용하여 거래전략을 수립하는 것이다.
• - 이 지표는 MACD, DMI와 함께보면 아주 유용하게 사용 할 수 있는데 가격이 일단 상향밴드를 치면서 MACD가 시그널 라인을 돌파, DMI 지표인 PDI가 MDI를 치면서 양의 값을 가질때 진정한 매수 신호로 인식할 수 있다.
• - 이것은 가격이 확실히 추세를 형성하려하는지 파악하기 위해서 사용되며 가격이 상향밴드를 치더라도 위의 두가지 지표가 반대의 신호를 나타내고 있으며 관망하는 것이 바람직 하다고 볼 수 있다. 또한 이 밴드기법은 과매입/매도 기법인 RSI와 같이 혼용하여 사용할 수도 있는데 이때에는 다이버젼스(DIVERGENCE)를 활용 하게 된다. 다이버젼스란 가격과 지표간에 반대의 현상이 일어나는 것을 말하는데 가격과 지표간의 이러한 역방향은 곧 지표를 따라 가격이 움직인다는 것을 의미한다.
• - 예를들어 가격이 이전의 저점보다 높은 상승추세를 보이지만 RSI나 모멤텀같은 지표가 하락추세를 보이고 있다면 이는 다이버젼스로 인식, 지표의 방향대로 곧 가격이 하락에 진입하게 됨을 의미하는 것이다.
• - 이 Bollinger Band는 가격의 변동성에 매우 민간한 지표인데 일단 가격이 추세를 형성하게 되면 변동성이 커지기 때문에 밴드의 폭도 커지게 된다. 즉, 그 전에 배운 ENVELOPE 기법은 이동 평균선에 의해 밴드의 폭이 변하므로 일정한 수준을 유지하지만 이 Bollinger Band는 표차의 크기에 따라 변하므로 밴드폭의 변동이 ENVELOPE에 비해 크게 되는 것이다. 이 때문에 ENVELOPE과 Bollinger Band의 매수/매도 신호는 다르게 발생 할 수 있으나 Bollinger Band의 매매신호는 추세 형성을 확인한 후에 가격이 밴드 부근에 도달하면서 다른 기술적 지표의 반전 신호가 발생할 경우에만 진정한 매매신호로 인식 해야하는 것이다.

 

 

 

 

 

Bollinger Band의 특징

 

 

• ① 밴드가 좁아진뒤(즉 변동성이 낮아진후) 급격한 가격의 변화가 생기는 경향이 있다.
• ② 가격이 밴드밖으로 벗어날 때는 현재 추세의 연속성을 암시한다.
  (즉 밴드의 움직임이 아닌 가격만의 움직임은 추세 전환이 아니다.)
• ③ 밴드 내의 고점/저점 뒤에 오는 밴드밖의 고점/저점을 추세 역전(Reversal)이라고 한다.
• ④ 한 밴드에서 기원하는 움직임은 다른 밴드로 이동하려는 경향이 있다. 이러한 관찰은 목표가격을 결정하는데 유용하다.

 

 

 

 

사례다음 차트는 연결선물지수에 그려진 Bollinger Bands 이다. 밴드는 대표적인 20일간의 이동평균을 사용해서 그려졌으며 두 보조선이 따로 그려졌다. 밴드는 2004년6월부터 7월까지 지속적으로 좁아졌으며 이후 8월부터 시장 변동성이 커지면서 넓어지기 시작했다. 즉 밴드의 폭이 좁아질수록 그리고 오래있을수록 특정한 방향으로 급격한 가격변동이나 분출이 생길 확률이 높아진다.

 

 

볼린져밴드 알아가기

 

  

 

계산Bollinger Bands는 세 밴드로 그려진다. 가운데 선이 보편적인 이동 평균이다. 다음 공식에서 'N'은 이동평균의 기간이다.(예를 들어 20일)

 

 

 

 

 

 

Bollinger는 이동평균 기간을 20을 사용할 것과 이동평균을 계산할??는 간단한 방식을 사용하고 2 Standard Deviations를 사용할 것을 권했다. 그는 또한 이동평균 기간을 10 이하로 사용할 경우 효과가 떨어진다는 것을 밝혔다.

 

 

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